LIWEIWEI
2019-03-02 16:21您好,請(qǐng)問為什么這里的premium不是每一個(gè)短期利率有一個(gè)premium(R=[(1+r1)*(1+r2+premium)*(1+r3+premium)]^-1/3,而是最后加一個(gè)premium呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-04 10:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是最后加一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償給Investor
-
追問
請(qǐng)問這兩種加premium的情況有什么區(qū)別呢?
-
追答
同學(xué)你好,這個(gè)有點(diǎn)類似于算術(shù)平均數(shù)和幾何平均數(shù)的區(qū)別,可以類別一下。對(duì)于ppt中的方法,就是算術(shù)平均數(shù);對(duì)于你寫的,就是幾何平均數(shù)。
