劉同學
2024-07-23 16:00為什么不是組合C,最小方差組合不是最左面的點嗎?那不應(yīng)該期望也是最小的嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-07-25 15:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
Which of the following portfolios of risky assets is most likely the global minimum-variance portfolio?
組合C不滿足“風險一定收益最大的規(guī)則”
最小方差組合是Minimum-variance frontier最左面的點
期望是最小但前提是遵循以下兩個規(guī)則
請參考以下截圖①和②,這題它考的是兩個規(guī)則,最終得到Global minimum variance portfolio
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