蛋同學(xué)
2024-07-23 16:35D中的volatility指的應(yīng)該就是那個(gè)sigma吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-24 13:41
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同學(xué)你好。volatility of the short-term rate指的就是basis point volatility,指的都是一回事兒,即dr本身的波動(dòng)率,在CIR模型中等于sigma*r^0.5。
