淑同學(xué)
2024-07-23 17:45為什么一會(huì)說(shuō)蒙特卡洛模擬不需要假設(shè)分布,一會(huì)又說(shuō)蒙特卡洛模擬服從多元正態(tài)分布?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-07-24 10:46
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同學(xué)你好。Monte Carlo模擬的好處是不需要對(duì)模擬結(jié)果假設(shè)分布。例如Y=X1+X2,我們要模擬Y的結(jié)果,使用Monte Carlo不需要假設(shè)Y服從什么分布,通過(guò)模擬得到Y(jié)的分布。但是X1與X2是輸入變量,我們可以假設(shè)它是服從某個(gè)分布,然后將其數(shù)據(jù)帶入模型中,通過(guò)一系列模擬,得到一系列的Y值,這樣我們就可以得到Y(jié)的分布。
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追問(wèn)
所以我截圖的講義是說(shuō)蒙特卡洛模擬假設(shè)X服從多元正態(tài)分布哈?
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)講義里說(shuō)的8步模擬法指的是歷史模擬法還是蒙特卡洛模擬法?
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追答
同學(xué)你好。是的,說(shuō)的是X服從正太分布。八步那是模擬的一般步驟,歷史模擬與蒙特卡洛模擬是具體的兩種模擬方式。
