淑同學
2024-07-23 17:45為什么一會說蒙特卡洛模擬不需要假設分布,一會又說蒙特卡洛模擬服從多元正態(tài)分布?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-07-24 10:46
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同學你好。Monte Carlo模擬的好處是不需要對模擬結(jié)果假設分布。例如Y=X1+X2,我們要模擬Y的結(jié)果,使用Monte Carlo不需要假設Y服從什么分布,通過模擬得到Y(jié)的分布。但是X1與X2是輸入變量,我們可以假設它是服從某個分布,然后將其數(shù)據(jù)帶入模型中,通過一系列模擬,得到一系列的Y值,這樣我們就可以得到Y(jié)的分布。
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追問
所以我截圖的講義是說蒙特卡洛模擬假設X服從多元正態(tài)分布哈?
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追問
請問講義里說的8步模擬法指的是歷史模擬法還是蒙特卡洛模擬法?
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追答
同學你好。是的,說的是X服從正太分布。八步那是模擬的一般步驟,歷史模擬與蒙特卡洛模擬是具體的兩種模擬方式。
