孫同學(xué)
2024-07-23 18:14老師好，如果用par rate 求spot rate的方法叫bootstrapping, 那么用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2這個(gè)方法求S2,是什么方法，有專有名詞嗎？用boostrapping 方法算出的spot rate是1.503， 而用(1+1.91%)*(1+1.1%)=(1+S2)^2 算出的spot rate是1.504, 稍有不同，這兩個(gè)方法算出的rate是否應(yīng)該一致？這個(gè)不一樣說明什么問題，可以從這個(gè)不一樣發(fā)現(xiàn)套利機(jī)會(huì)么？
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1個(gè)回答
Alex Chagall助教
2024-08-20 12:24
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同學(xué)，你好！
1、這是最基礎(chǔ)的遠(yuǎn)期推即期，CFA中無專有名詞
2、四舍五入的問題，應(yīng)該一致
3、不一樣說明可以套利，但是顯然這個(gè)套利空間非常小，實(shí)務(wù)中是有交易的摩擦成本的，因此套利空間過小視為無套利空間。
望采納，祝通過！
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