poupa
2024-07-23 19:46Spot curve沒有cupon,那算無套利價格時,公式分子部分的CPN是現(xiàn)貨價格嗎?不太懂公式的來源,可以解釋一下嗎?
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1個回答
Danyi助教
2024-07-24 16:29
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同學(xué)你好,
這是固定收益科目,沒有現(xiàn)貨這種說法。
spot curve在固定收益里面就是一種折現(xiàn)率,這個折現(xiàn)率的定義就是由不同期限零息債券的收益率構(gòu)成的的曲線。
