蛋同學(xué)
2024-07-23 21:21課上講,回測cl確定的時(shí)候,VAR的cl越小,not reject region越大;那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected,那么B選項(xiàng)沒錯啊
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-25 10:55
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同學(xué)你好。這道題的B選項(xiàng)寫得不太好,應(yīng)該是The 95% VaR model is less likely to be incorrectly rejected by a backtest than the 99% VaR model,換句話說它要說的是VaR的置信水平越低,犯一類錯誤的概率越低/犯二類錯誤的概率越高。這是不對的,VaR的置信水平越高,犯二類錯誤的概率越高。造成的不便還請諒解。
