努同學(xué)
2024-07-23 22:01C選項(xiàng)什么意思?B選項(xiàng)錯在哪里?這個知識點(diǎn)哪里有講過?
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1個回答
Emma助教
2024-08-02 17:28
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同學(xué),你好這個是考察的債券收益率的分解,詳見沖刺筆記上冊105頁(我截圖發(fā)你了哦)rolldown return=(P1-P0)/P0 ,指的是在收益率曲線不變的情況下 (zero interest rate volatility),由于時間變動導(dǎo)致債券價(jià)格的變動(折
價(jià)債和溢價(jià)債都會回歸面值)。當(dāng)前這個債券是溢價(jià)發(fā)行,我們知道債券價(jià)格最終會回歸par value ,即 P1小于P0,rolldown return 是負(fù)數(shù)。B 說的是收益率曲線變動的情況,肯定和rolldown return 沒有關(guān)系。
祝順利通過and 周末愉快~
