minyu
2019-03-02 21:30老師好， （1）想確認(rèn)一下，上課時(shí)洪老師講的option價(jià)格1.7是今日的市場成交價(jià)吧？S也是今日的spot價(jià)格吧？ （2）對于歐式來說，option今日市場成交價(jià) 是不是 不可能 小于 今日spot減去X的差值？（因?yàn)榈狡诓拍苄袡?quán)有time value？） （3）對于美式來說，是有可能今日spot減X 大于 option今日市場成交價(jià)吧？那這樣就會(huì)行權(quán)，current credit risk就等于大者，即今日spot減X？
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2019-03-04 19:29
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同學(xué)你好。
1）1.7是option的期權(quán)費(fèi)。S是標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在的價(jià)格。
2）在到期日前intrinsic value最小是0，但是還有time value。
3）所以需要做分析，是現(xiàn)在立馬行權(quán)對于投資者的價(jià)值比較高，還是放在后期進(jìn)行行權(quán)?？梢詮亩墝W(xué)的二叉樹估值的思路來理解。
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