LIWEIWEI
2019-03-02 21:57PPT 103頁(yè)(音頻第五個(gè) 68分左右)老師說(shuō)option embedded bond 收到 volatility改變,但是為什么volatility 改變?yōu)槭裁床挥绊憄ure bond的價(jià)值?volatility改變不是會(huì)影響利率然后影響bond價(jià)值,那無(wú)論是pure bond 還是 option embedded bond 不是都應(yīng)該受到影響嗎
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-04 17:50
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同學(xué)你好,原版書(shū)里是有存在conflicts information。每一章節(jié)的作者都不太一樣,討論這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是只影響option,從而影響B(tài)ond price,如果單純的討論straight bond,interest rate一變的確是影響B(tài)ond price。
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追問(wèn)
哦哦哦,現(xiàn)在這個(gè)章節(jié),只單純討論volatility of interest rate改變對(duì)option的影響和pure bond 分開(kāi)看對(duì)嗎
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追答
同學(xué)你好,是的,應(yīng)該分開(kāi)看。
