LuLu
2019-03-02 23:02請老師解釋一下76頁里第二點“While changes in the individual rates are, of course, highly correlated with each other, the PCs are constructed so that they are uncorrelated".
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-04 10:49
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同學你好，這句話的意思是你把主成分看做一個總體，主成分之間必須是相互獨立的，盡管主成分下的各個因子（小成分）可能是存在相關(guān)性的，比如你分別拿北方的空氣污染指數(shù)和南方的空氣污染指數(shù)各自作為一個主成分來分析全國的污染指數(shù)，看下到底北方貢獻度高還是南方高，但是北方空氣污染指數(shù)下的燒煤量這個小因子可能會導致南方城市產(chǎn)生霧霾，但是你在最后做歸因分析的時候，站在全國的角度來考慮，一定會將南北方獨立開來進行計量。
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