Lcayytt
2024-07-24 16:14原版書教材196頁例題7。用藍(lán)色細(xì)線圈出來的部分沒看懂。為什么兩種外幣資產(chǎn)的風(fēng)險是用各自的Rfc 去乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差呢?關(guān)Rfc什么事?
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1個回答
Simon助教
2024-07-30 16:26
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同學(xué),上午好。
1. 投資外幣資產(chǎn)收益有兩部分,1是資產(chǎn)漲跌,2是匯率漲跌,所以??????=(1+??????)(1+??????)?1
2. 因為表格里asset risk=0,所以外幣資產(chǎn)的風(fēng)險被抵銷(相當(dāng)于投資于外幣無風(fēng)險資產(chǎn)),那么總風(fēng)險σ(R????)=σ(R????)× (1+R????)
