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2024-07-24 17:22這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-25 09:40
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同學(xué)你好。這里計(jì)算看漲期權(quán)價(jià)格的公式課件上打錯(cuò)了，造成的不便還請諒解，具體公式詳見另一條回答。對于看跌期權(quán)的價(jià)格，根據(jù)put-call parity，c + Ke^-rT = p + S，有p = c + Ke^-rT - S，將根據(jù)BSM公式得到的c的價(jià)格以及Ke^-rT和S代入進(jìn)去即可得到看跌期權(quán)的價(jià)格。
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