張同學(xué)
2024-07-24 18:35老師,為什么說(shuō)short straddle 有negtive gammar,和positive theta、negative vega呢,想不明白
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-27 18:41
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同學(xué),上午好。具體的option和希臘字母的關(guān)系見(jiàn)截圖。
因?yàn)閟hort straddle=short call+short put,所以gamma為負(fù),theta為正,vega也為負(fù)。
