Lcayytt
2024-07-24 18:45教材204頁(yè)這段話怎么理解?5delta的put不是斜率更接近于零嗎。25delta斜率更接近一啊。為什么說(shuō)5delta的變動(dòng)引起匯率變動(dòng)的幅度大于25delta呢?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-30 13:22
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
這題涉及了“波動(dòng)率微笑”知識(shí)點(diǎn),深度價(jià)外OTM的看跌期權(quán)價(jià)格波動(dòng)高于ATM
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