努同學(xué)
2024-07-24 21:45沒懂這個是怎么算的，為什么是OAS漲10%，為什么spread0又不用new OAS?
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-07-28 13:29
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同學(xué)，上午好。
以A為例，初始spread=spread 0=OAS=1%，OAS上漲10%，所以△spread=1%*10%=0.1%
1%×1-7×0.1%-0.1%×1=0.2%。
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