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2024-07-24 22:04在“完美情況”中,forward price 等于future price,此時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)和rate的相關(guān)系數(shù)是正還是負(fù)還是0?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-25 10:02
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同學(xué)你好。這里的完美情況指的是1. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率恒定不變,此時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)與其的相關(guān)系數(shù)等于0,forward price = futures price,以及2. 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率可被完全預(yù)測(cè),此時(shí)相關(guān)系數(shù)不論正負(fù)還是0,forward price = futures price。
