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2019-03-03 09:57老師您好:問下 圖中等式右邊的swap部分,為什么直接用其修正久期乘以NP了,這樣還不是dollar duration的呀。 應(yīng)該還要乘以swap的price才對,才是dollar duration吧? 難道認(rèn)為其總是平價,等于面值的么? 謝謝老師!
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1個回答
Vito Chen助教
2019-03-04 18:18
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同學(xué)你好。久期乘以金額就是dollar金額了。就相當(dāng)于久期乘以債券價格了。
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追問
我的意思是,面值不是價值??!
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追答
同學(xué)你好,這個公式內(nèi)的NP不是面值,是名義本金,是需要調(diào)整的頭寸的多少。
