LIWEIWEI
2019-03-03 10:10您好,請問PPT88頁的例題 Time2中 1. D=f2,1這個(gè)腳注是否是f2,3? 2. 點(diǎn)D位于CE中點(diǎn),為什么計(jì)算C、E的時(shí)候t=2而不是1 呢?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-04 18:03
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同學(xué)你好,f2,1表示的是從time2開始,持續(xù)1個(gè)period。
問題2,請截圖給我。問題目請帶截圖,你的PPT和我的版本不一定一樣。
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追問
謝謝
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追答
同學(xué)你好,二叉樹中上下兩個(gè)點(diǎn)的利率和期限沒有關(guān)系。比如,圖中的C,D,E三點(diǎn)。D點(diǎn)6.6167%為對應(yīng)的遠(yuǎn)期利率,C和E的利率以此為基礎(chǔ)計(jì)算。根據(jù)二叉樹理論,up的利率是down的利率的e^(2*標(biāo)準(zhǔn)差)倍,公式中的2不是t=2。計(jì)算過程如ppt所示。
