穆同學(xué)
2024-07-25 11:29老師，買put/call option增加凸性，增加久期嗎
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Tom助教
2024-07-29 16:09
該回答已被題主采納
同學(xué)您好，是的，put/call option的凸性為正，所以long option可以增加凸性。
-
追問
久期呢老師
0
0
0
0
Simon助教
2024-08-02 15:59該回答已被題主采納
同學(xué)，上午好。
long call，買入債券，增加久期。
long put，賣出債券，降低久期。
-
追問
老師單純買期權(quán)久期不用考慮嗎？是不是買期權(quán)會(huì)減小久期，因?yàn)闀?huì)有縮短投資時(shí)間的可能？
您說的這個(gè)是行權(quán)后這個(gè)我知道。 -
追答
久期是債券價(jià)格對利率變動(dòng)的敏感，option和久期之間，沒直接聯(lián)系，所以考慮行權(quán)后的影響即可。
0
0
0
0
