李同學(xué)
2024-07-25 14:52老師,第二題有個疑問,為什么不用衍生品里面的公式:BPVHR = (BPVtarget - BPVportf.) / BPV ctd, where BPVctd = Duration ctd x 0.01% x Pctd/100 x contract size,而是直接BPVctd = Duration ctd x P ctd
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1個回答
Simon助教
2024-07-25 15:56
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同學(xué),上午好。
BPV CTD的計算詳細見截圖,衍生里是把CTD的百分比報價(例如每100面額定價95.5,然后面額是100,000)轉(zhuǎn)換成1份CTD的實際價格,但這道題里,已經(jīng)給了單份CTD的實際價格97,750,所以紅框里的步驟是不需要的。
