李同學(xué)
2019-03-03 14:42這一題對(duì)講義的印象不深，請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?/h3>
所屬：FRM Part II
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-03-04 11:58
該回答已被題主采納
170題因?yàn)镻ass-through structures具有提前償付的屬性，所以它其實(shí)是相當(dāng)于callable bond（一級(jí)第四門(mén)涉及的，具體如圖所示），具有負(fù)凸性，當(dāng)利率下降時(shí)，callable bond的價(jià)格相對(duì)于普通債券的價(jià)格上升更加緩慢滯后（lag），而duration就是衡量利率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響的。
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