ray
2019-03-03 15:03mean reversion 是0.75,前面的符號該咋處理呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-04 10:38
該回答已被題主采納
同學你好,這個負號是針對 當前值與長期均值的距離而言的,表示的是當當前值與長期均值存在距離時,這個距離會逐漸縮短,并最終趨于長期均值
