張同學
2024-07-25 17:12老師,為什么interest rate swap 的value at risk不為0,forward的為0呢?如果forward的current value大于0,會算嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-08-10 11:52
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同學,上午好。這個疑問的具體出處有嗎?我要先結合上下文判斷下知識點。
