人同學
2024-07-25 17:30為什么carry roll down 之后的期限變成了0~1.5而不是0~2
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-07-26 11:20
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同學你好。Carry roll down計算的是在一期中（這里一期是半年），假設利率在半年后如我們的預期且利差不變，債券隨著時間的流逝價格發(fā)生變動所帶來的收益，然后再加上獲得的coupon。計算債券價格的變動要用到當前的價格和半年后的價格，半年后的價格對應的期限即0 - 1.5。在計算完carry roll down之后，不論是rate change還是spread change，考慮的都是半年后利率和利差的變動所帶來的影響，因此期限也都是0 - 1.5。
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