Vrrr
2024-07-25 18:35請老師幫忙總結(jié)一下,所有的delta取值,期權(quán)、期貨、遠(yuǎn)期
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 14:05
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同學(xué)你好。下圖為無股息情況下各產(chǎn)品多頭的delta取值。此外,對于看漲期權(quán),隨著股票價(jià)格越來越高,delta會從0向1變化;對于看跌期權(quán),delta會從-1向0變化。因此,deep OTM call的delta約等于0,deep ITM call的delta約等于1;deep OTM put的delta約等于0,deep ITM put的delta約等于-1。此外,ATM call的delta約等于0.5,ATM put的delta約等于-0.5。
