學(xué)同學(xué)
2024-07-25 20:11為什么 two-day volatility of the stock的結(jié)果是變成求volatility(R1+R2)??床欢?/h3>
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個回答
黃石助教
2024-07-26 13:40
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同學(xué)你好。two-day volatility of the stock指的是股票兩日回報的波動率,也就等于volatility(第一日回報 + 第二日回報)。
