152****1044
2024-07-25 21:01請(qǐng)問老師,在二項(xiàng)分布算WCL時(shí),有月的違約概率,也有年得違約概率,為什么最終選擇用月得違約概率算呢?就是為什么用0.3396%而不是用4%?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-27 08:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,注意題目中的問題:Which is nearest to the one-month 99.0% CVaR?問的是月CVaR。
