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2024-07-25 21:32完全看不懂她是怎么得出DV01的計(jì)算公式的,請(qǐng)?jiān)僦v一下謝謝。 這個(gè)人講得太爛,定義也不講清楚,講的話前言不搭后語,我恨死這個(gè)人了
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-26 14:54
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同學(xué)你好。DV01衡量的是y變動(dòng)1bp,帶來的債券價(jià)格的金額變動(dòng)。Duration的定義是y變動(dòng)1單位,帶來的債券價(jià)格的百分比變動(dòng),其中1單位指的是100%。因此,由duration推導(dǎo)DV01,先將百分比變動(dòng)轉(zhuǎn)換為絕對(duì)金額變動(dòng),duration*P,再將y變動(dòng)100%轉(zhuǎn)換成y變動(dòng)1bp = 0.01%,故DV01 = duration*P*0.0001。
