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2024-07-25 21:32遠(yuǎn)期利率=期貨利率-凸性調(diào)整，這個公式在應(yīng)用時候需要先調(diào)整天數(shù)、再調(diào)整到連續(xù)復(fù)利情況下去計算遠(yuǎn)期利率。為啥本題要把連續(xù)復(fù)利換算為一般復(fù)利去求解呢？
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1個回答
黃石助教
2024-07-26 13:44
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同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)的意思，這里用不到凸性調(diào)整的公式，一般復(fù)利是這道題的設(shè)定；凸性調(diào)整公式的前提假設(shè)是連續(xù)復(fù)利情況下。
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追問
利率交換的題目里，要用一般復(fù)利？
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追答
同學(xué)你好。這個具體還是要看題目要求了，這道題的話是按半年復(fù)利。一般來說利率互換都是一般復(fù)利。
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