袁同學(xué)
2019-03-03 17:02老師你好，為什么在black model，option on futures估值的時(shí)候，老師也是用連續(xù)復(fù)利的思想在折現(xiàn)呢？BSM模型里面，因?yàn)橛衋ssumption說(shuō)明了假設(shè)risk-free rate是continuous并且是constant，但是black model里面并沒(méi)有這個(gè)假設(shè)啊，怎么還是在用continuous risk-free rate在折現(xiàn)??？
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1個(gè)回答
Paroxi助教
2019-03-04 11:51
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同學(xué)你好，black model其實(shí)是針對(duì)BSM模型的一個(gè)修正和補(bǔ)充，所以所有適用于BSM模型的假設(shè)都適用于black模型
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