L
2024-07-25 21:56為什么V模型相比于CIR模型可能會(huì)讓利率成為負(fù)數(shù)呢,后面的dz是變化很小的
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
152****1988助教
2024-07-25 22:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因?yàn)镃的波動(dòng)項(xiàng)小于V的,volatility*根號(hào)r這一項(xiàng)
