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2024-07-25 22:051.這道題中的投資者從哪里看出不是利率上升后做多的投資者? 2.選項中的2000可以算出來嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-07-26 17:02
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同學(xué)你好。
1. 沒太看懂同學(xué)的意思。做多eurodollar futures在合約價格上升時(即利率下降時)獲利,反之則虧損。
2. 1bp對應(yīng)25塊錢,這里合約價格變動意味著利率上升了80 bps,80*25 = 2000,對于多頭來說是虧損。
