穆同學(xué)
2024-07-25 22:16老師，對嗎？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Carleen助教
2024-07-29 16:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好：
你的總結(jié)是対的。
money duration=modified duration * full price of bond；
BPV=modified duration*full price of bond*0.01%。
祝順利通過考試~
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追問
full price=比如123%除以100，乘以par（1000）=1230？
筆記上有個(gè)地方寫的BPV=DD/100
所以有點(diǎn)暈
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Simon助教
2024-08-10 21:01該回答已被題主采納
這塊上的筆記不要看了，容易誤解，假設(shè)bond price=123，面額=100,000，修正久期=2，
債券的百分比報(bào)價(jià)，123表示每100面額價(jià)格是123，
那么債券實(shí)際價(jià)格=123/100*100,000
那么 money duration=123/100*100,000*2=246,000
BPV=123/100*100,000*12*0.0001=24.6
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