張同學(xué)
2024-07-26 00:44老師,為什么不能用futures contract price呢
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2024-08-02 17:30
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,國債期貨的價格是標(biāo)準(zhǔn)化債券的價格,而非實際交易時的真實債券價格,conversion factor的目的就是將標(biāo)準(zhǔn)化債券的價格轉(zhuǎn)化為真實債券價格。
