張同學
2019-03-03 18:08老師您好，原版書有這樣一道題（詳見圖片），答案我不太明白什么意思？您能幫我解釋一下嗎？另外，我可以這樣回答嗎？謝謝。 “The duration of a fixed-interest leg is generally longer than that of a floating-rate leg, of an interest rate swap, therefore in order to increase the portfolio duration, it is generally necessary to receive fixed and pay floating.”
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育Alfred助教
2019-03-06 18:00
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同學你好，是的，可以這么寫的，只要答到關(guān)鍵點，也就是如果要增加duration的話，可以receive fixed,pay floating
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好的，我明白了，謝謝您！
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