劉同學(xué)
2024-07-26 12:08這道題怎么分析？？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Evian, CFA助教
2024-07-27 15:32
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考視頻解析
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q119718/
if a fiduciary call expires in the money說明c+K里的call option到期的狀態(tài)是價(jià)內(nèi)期權(quán)（S>X）
這個時候K債券到期，拿到par value=K這么多錢，然后用K這么多錢行權(quán)，以K價(jià)格購買S的標(biāo)的資產(chǎn)，最終我們手里的就是Asset，指的就是B（資產(chǎn)的市場價(jià)值），所以選B，不選C（債券的面值）。
或者簡單理解：
call的價(jià)值Max（s-k，0），題目說in the money那就是s-k，再加債券k就是s
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以我理解的是價(jià)內(nèi)call應(yīng)該是S-T，那答案market value是怎么回事
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視頻看不到
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追問
為什么要加上債權(quán)
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Bingo助教
2024-08-15 14:14該回答已被題主采納
According to put–call parity, if a fiduciary call expires in the money, the payoff is most likely equal to the:
A difference between the market value of the asset and the face value of the risk-free bond.
B market value of the asset.
C face value of the risk-free bond.
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追答
同學(xué)你好，
因?yàn)閜ut–call parity里 ，fiduciary call是有call 和債券一起組成的
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