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2024-07-26 12:25請(qǐng)解釋window代表什么，以及這三句話(huà)的理解
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 14:15
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同學(xué)你好。window就是歷史樣本的容量，the longer the window其實(shí)就是說(shuō)用的歷史樣本更多。這里這三句話(huà)的含義分別是：
1. 歷史樣本越多，越容易拒絕原假設(shè)。這是Kupiec (1995)中的結(jié)論，見(jiàn)下圖?？梢?jiàn)在給定VaR的置信水平的情況下，隨著樣本容量的上升（252 days -> 510 days -> 1000 days），non-rejection region占整體樣本容量之比越來(lái)越小，故rejection region占比越來(lái)越大、越容易拒絕。
2. 檢驗(yàn)的顯著性水平越高，越容易拒絕原假設(shè)。顯著性水平在假設(shè)檢驗(yàn)中又等于犯一類(lèi)錯(cuò)誤的概率。一類(lèi)錯(cuò)誤是即使原假設(shè)正確、我們也拒絕。犯一類(lèi)錯(cuò)誤的概率越高意味著我們?cè)饺菀拙芙^原假設(shè)。
3. VaR的置信水平越高，越容易拒絕原假設(shè)。這也可以從下圖中看出。在給定樣本容量的情況下，隨著VaR的置信水平的上升，non-rejection region的占比變得越來(lái)越小，我們?cè)饺菀拙芙^原假設(shè)。
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