152****1044
2024-07-26 15:36老師 能否總結(jié)一下 什么時(shí)候是用單尾關(guān)鍵值?什么時(shí)候用雙尾關(guān)鍵值?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 14:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。VaR本身必然是一個(gè)單尾的概念,它是大概率下的最大損失,所以是損失分布右尾的高位分位數(shù)(或者說(shuō)是收益分布左尾的低位分位數(shù)的負(fù)值)。而對(duì)于VaR的回測(cè)檢驗(yàn),這個(gè)需要看具體題目了。如果題目不作額外說(shuō)明的話就默認(rèn)是雙尾檢驗(yàn)。
