圓同學(xué)
2024-07-26 20:23若是callable bond，那么Var值上升嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 09:27
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同學(xué)你好。正確的。這個(gè)可以從定性角度理解，callable bond對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)更高，因?yàn)閭u(mài)方有權(quán)買(mǎi)回債券，而這通常發(fā)生在利率較低的環(huán)境（買(mǎi)回債券、以更低的利率進(jìn)行再融資），這使得投資者只能按更低的利率進(jìn)行投資，自然風(fēng)險(xiǎn)更高。而VaR值作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)是應(yīng)該反映出來(lái)這一點(diǎn)的。
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