張同學(xué)
2024-07-26 23:27老師,這里可以把convexity等同于dispersion嗎,他們的求解公式是不一樣的呀
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Tom助教
2024-07-29 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,二者的計(jì)算公式不同,但convexity和dispersion成正比(見下圖),所以我們通過(guò)調(diào)整convexity的方式來(lái)調(diào)整債券組合的dispersion。
