莎同學
2024-07-26 23:27老師,再確認一下,對沖組合應(yīng)該是n份股票+1份put option/- 1份call option組成對吧?(P+ - P-)或(C+ - C-)/(S+ - S-)所得是股票系數(shù)n對吧?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Alex Chagall助教
2024-07-27 11:03
該回答已被題主采納
同學,你好!
你的理解非常正確!加油,祝通過!
-
追問
老師,我再問一下,我后面推導了遍公式,發(fā)現(xiàn)對于call來說,是(C+-C-)/(S+-S-),但對于put來說,是(P--P+)/(S+-S-),是因為p本身方向和c相反才導致的嗎?還是說可以忽略這個差異,直接按照P+-P-來記?謝謝
-
追答
按照P+-P-來記好了,用P的話肯定是正數(shù),用C肯定是負數(shù)
