努同學
2024-07-26 23:44February 2020 theta更小啊, has the lowest time decay有什么問題嗎
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-07-31 15:06
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同學,上午好。time decay看的是theta的絕對值(theta本身是負數(shù),表示時間價值的流逝)。time decay是期權價值對時間流逝的敏感程度。離到期日越接近,期權對時間變化越敏感,option的time decay就越大。
