蛋同學(xué)
2024-07-27 09:21麻煩講解下,兩天的σ的這個(gè)公式怎么來(lái)的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-29 09:36
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同學(xué)你好。這是平方根法則的體現(xiàn),見下圖(假設(shè)下圖中的收益率為連續(xù)復(fù)利收益率,故兩天的回報(bào)率 = 每天回報(bào)率相加)。
