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2024-07-27 09:44之前的回答沒有看明白
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Michael助教
2024-07-28 09:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如果違約發(fā)生的次數(shù)服從泊松分布，那么明年會(huì)違約的概率服從指數(shù)分布，數(shù)值等于1-e^(-λt），其中λ表示一年發(fā)生違約的平均次數(shù)，t是1，帶入數(shù)據(jù)就可以了。
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追問
可是這里問的是一個(gè)月內(nèi)呀？不是一年，為啥t=1呢？
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楊玲琪助教
2024-08-05 20:49該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題中λ已經(jīng)轉(zhuǎn)換為每月數(shù)據(jù)，所以可以用于計(jì)算一個(gè)月內(nèi)的違約概率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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