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2024-07-27 10:41請(qǐng)問(wèn)老師 莫頓模型和期權(quán)價(jià)值的計(jì)算公示是一樣的嗎？怎么區(qū)分？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-07-28 09:48
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同學(xué)你好，其實(shí)是一個(gè)時(shí)間，因?yàn)槟D認(rèn)為一個(gè)公司的股權(quán)的價(jià)值等于以公司價(jià)值為標(biāo)的資產(chǎn)，債權(quán)面值為執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，既然也是一個(gè)期權(quán)，那么兩者就是等同的。區(qū)分的話你可以需要求解的產(chǎn)品，如果就是一個(gè)一般的期權(quán)，那么要用到的是BSM，如果要計(jì)算的股權(quán)的價(jià)值，那么一般是merton model。
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