Iris
2019-03-03 23:25老師，這題答案是6.13M，看了解析還是沒有搞懂，能不能詳細(xì)解釋一下？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-03-04 14:01
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同學(xué)你好，這道題總共的風(fēng)險(xiǎn)敞口是1billion,已經(jīng)提用了0.3billion,現(xiàn)在還有0.7billion,這部分對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)化因子是0.35，那么總的風(fēng)險(xiǎn)敞口就等于這兩部分的加總，0.3+0.7*0.35，這整體的風(fēng)險(xiǎn)敞口對(duì)應(yīng)的資本charge是2.5%，所以資本金要求是（0.3+0.7*0.35）*2.5%，現(xiàn)在告訴你這里的轉(zhuǎn)化因子變成了0.7，其實(shí)做法和前面是一樣的，只不過0.35換成0.7而已，算出新的資本金要求是（0.3+0.7*0.7）*2.5%，二者減一減就是所需資本金的差值了。
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