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2024-07-27 11:24策略1和2為什么錯(cuò)？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-07-30 14:47
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同學(xué)，上午好。
trade 1，買入VIX futures，虧損，不選。因?yàn)樵臈l件，VIX曲線是contango的。假設(shè)我購(gòu)買的是2個(gè)月的vix futures，過了1個(gè)月，他就是1個(gè)月的vix futures，所以VIX futures隨著時(shí)間流逝是下跌的。（截圖1）
trade 2，賣出VIX futures的看跌期權(quán)，因?yàn)閂IX futures隨著時(shí)間流逝是下跌的，那么put option，對(duì)方可以行權(quán)，不選。
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