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2024-07-27 12:32請問,Q4計算Vcall為什么是用forward利率來折現(xiàn)?有點忘了在固收里,如何計算option的價值
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2024-08-21 08:41
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你好
我們需要在每個行權(quán)日判定是否會行權(quán),于是需要使用1-2時刻,2-3時刻這些遠期利率來計算未來CF的現(xiàn)值,判斷是否行權(quán)。
