蛋同學(xué)
2024-07-27 12:34DV01是什么意思,為什么最后要*100呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-07-30 13:04
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同學(xué)你好。DV01是一級(jí)的概念,衡量了利率變動(dòng)1基點(diǎn)帶來的債券(或其他固收產(chǎn)品)價(jià)值的金額變動(dòng)。這里除以100的操作是因?yàn)轭}目中給到的DV01都默認(rèn)是面值為100情況下的DV01,所以我們先除以100得到單位面值下的DV01,再乘以產(chǎn)品的FV以計(jì)算得到產(chǎn)品具體的DV01。
